Um Padrão de Castiçal para Análises de FX A Análise de Velas pode ser Trabalhada em qualquer Estratégia. As Estrelas da Noite podem Validar Pontos de Resistência. Os Comerciantes podem Planejar Entradas em Velas. Interpretar padrões de vela é uma habilidade de negociação técnica importante para dominar qualquer trader de dia. Embora esses padrões possam parecer estrangeiros no início, seu reconhecimento pode confirmar valores de suporte e resistência, e até mesmo dar aos comerciantes a confirmação da direção dos mercados. O que é ainda melhor é que, uma vez que as velas já estão sendo exibidas em seus gráficos, com um pouco de trabalho você adiciona análise de velas em qualquer estratégia de negociação ativa. Com esta ideia em mente, hoje revisaremos a estrela da noite de baixa para negociar as reversões do mercado. O que é uma estrela da noite de baixa Então, o que é uma estrela da noite de baixa Uma estrela da noite de baixa é um padrão de reversão de três velas, normalmente encontrado no final de um período de alta pressão de compra. Na figura acima, você verá um exemplo do padrão. E enquanto o foco principal é na vela central conhecida como o ldquostarrdquo no centro, as outras duas velas também desempenham um papel importante. A primeira vela irá representar um aumento de preço no par de moedas subjacentes ou CFD. O tamanho desta primeira vela pode variar. Mas é importante para esta vela fechar criando um novo balanço alto. Próximos comerciantes vão olhar para a segunda vela do padrão para identificar uma estrela da noite de baixa. O preço deve tentar voltar a aparecer para o lado de trás e criar um parente ligeiramente superior ao da nossa primeira vela. No entanto, todos os comícios vistos nesta posição devem ser tapados com um morno de vela comprido com o preço negociado de volta para o preço aberto. Normalmente, uma vela de martelo doji ou invertida atuará como o ldquoStarrdquo, mas é importante lembrar que a cor da vela nessa posição não é, em última instância, importante. Este doji ou o morno longo de um martelo invertido sugere que o impulso de preços de alta está concluindo. A última vela deve mostrar o início do novo impulso de baixa. Uma vez que esta é a vela de reversão crítica, esta vela deve fechar-se mais baixa. Aprenda Forex ndash USDCAD com Bearish Evening Star (criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Usos na negociação Acima podemos ver a estrela da noite de baixa no trabalho no par de moedas do USDCAD antes do anúncio de notícias todayrsquos NFP. Primeiro observe como o preço testou a resistência no pivô R3. Mas a falha para quebrar mais alto. Nosso padrão de vela, ajudou a confirmar a resistência, enquanto nossa terceira vela sugere que o impulso realmente se deslocou para baixo. Sabendo disso, os comerciantes poderiam potencialmente tomar isso como um sinal para vender o USDCAD antes do anúncio do NFP de todayrsquos. Em segundo lugar, a estrela da noite de baixa pode ser usada para criar um viés de negociação direcional para futuras posições. Os comerciantes que não desejem negociar imediatamente, que não entraram no mercado antes das notícias, poderiam usar o começo da noite para começar a identificar futuras oportunidades de venda. Desta forma, após o evento em si, os comerciantes podem entrar no mercado ao lado do impulso dos preços usando uma variedade de estratégias. Acima, você encontrará uma ruptura potencial destacada após a criação da estrela da noite de baixa. Pratique com Velas Interpretar padrões de vela é como qualquer outra habilidade comercial e levará tempo e prática. Para ajudá-lo a analisar o mercado usando gráficos ao vivo, registre-se para uma conta de demonstração GRATUITA com FXCM. Desta forma, você pode praticar suas habilidades de negociação de velas enquanto segue o mercado em tempo real. Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter em WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. Novo no mercado FX Aprenda a negociar como um profissional com o Registro DailyFX para este curso gratuito de certificado rdquo do Comércio de ldquo, de forma gratuita, para ajudá-lo a se atualizar nos princípios básicos do mercado Forex. Você pode dominar todo o material enquanto ganha seu certificado de conclusão. Registre-se AQUI para iniciar o seu Forex aprendendo agora O DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Como rentáveis são estratégias de castiçal na negociação de moeda Formações de castiçal: quais escolhemos Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, ele Seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de candelabros em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de inversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, veremos as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda. A formação da Estrela da Manhã é um sinal de reversão de alta para uma tendência de queda global. Dadas perdas bastante consistentes, vemos uma primeira vela fortemente corpórea. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de um alcance relativamente estreito com o alto ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha-se acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de aumentar o preço abaixo dos mínimos anteriores, e os riscos permanecem para uma inversão das tendências de preços. The Evening Star é efetivamente o oposto de Morning Star, como o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, trocando dentro de um alcance bastante estreito e com uma baixa abaixo do ponto médio das barras anteriores. A terceira vela é fortemente negativa e fecha-se abaixo do ponto intermediário das primeiras velas. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de impulsionar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente descendente sugere um potencial adicional negativo ao longo do comércio subseqüente. Backtesting nossas formações de castiçal Usando TradeStations EasyLanguage, traduzimos nossas regras de castiçal em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles interessados em ver o código de estratégia do Candlestick atual no formato TradeStations ELD, clique aqui. Para ver o mesmo código em formato. txt amplamente compatível, clique aqui.) Ao fazê-lo, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de Moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar nossos resultados, já que nosso objetivo é avaliar a rentabilidade bruta da formação de castiçal simples. Em termos de regras de negociação reais, contamos a nossa estratégia de comprar um lote padrão do par de moeda dado quando uma formação da Morning Star se materializar e vender a moeda em uma Evening Star. Nossos resultados iniciais não incluem pedidos stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos quando o posicionamento flips nas formações subseqüentes da manhã ou da noite. A negociação começa no início do euro (123199) e termina na data de publicação. Resultados de Backtesting iniciais: Poderíamos melhorar nossa estratégia de castiçal em bruto Nosso teste inicial inicial mostra que nossa estratégia simples continua modestamente rentável em pares de moedas principais. No entanto, com extensões máximas consideráveis, continua claro que nossa estratégia pode ser melhor com um gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. Na verdade, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de retornos ajustados ao risco. Usando o TradeStation, podemos avaliar rapidamente o potencial máximo de lucro e perda em todos os negócios com várias funções. De particular interesse neste caso é medir cada movimentação descendente máxima de negócios individuais antes de se tornar rentável. Por razões de simplicidade, analisaremos as negociações EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma descrição precisa de como se arrisca em relação aos negócios globais. O gráfico acima mostra-nos um padrão interessante em nossos negócios baseados em candelabros. Ou seja, nossos negócios mais rentáveis tendem a ter uma pequena incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão descendente. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de compra e retenção. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma simples medida de perda de parada que nos protege de grandes perdas, mas não nos impede de lucrar com nossos negócios mais bem sucedidos. Neste caso particular, vemos que seis das dez negociações que diminuem além dos 2.000 acabam por ser perdedores, enquanto que apenas uma das nove que o saque menos do que este montante termina como perda líquida. Isso sugere que adicionar uma perda de parada para a nossa estratégia pode melhorar drasticamente a nossa rentabilidade global. A tabela acima é evidência clara deste ponto, pois nossa taxa global de retorno melhora substancialmente se limitarmos ou perda máxima para um total de 1.000 por troca dada. Olhando para nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de negócios rentáveis cai drasticamente quando estabelecemos um objetivo de lucro rígido em nossos negócios. Na verdade, de 37 negócios totais, 24 produzem uma perda quando estabelecemos a parada para 1.000. No entanto, o valor dos lucros que cobramos em cada vencedor supera a perda relativamente modesta em cada perdedor. Parece que a nossa estratégia Morning Star Evening Candlestick funciona melhor com perdas de parada apertadas e metas de lucro mais leves. A próxima questão lógica torna-se se podemos melhorar nossa estratégia com um objetivo de lucro fixo. O gráfico acima mostra-nos o exato oposto do nosso gráfico máximo de excursão adversa, pelo qual podemos avaliar a eficiência de nossas técnicas de lucro na nossa estratégia comercial. A linha preta sólida representa uma excursão favorável máxima de 1: 1 para a linha de lucro comercial. Em outras palavras, os negócios fechados na linha representam instâncias em que capturamos o lucro máximo possível em uma oportunidade comercial específica. Claro, todos sabemos que esta é uma quase impossibilidade de conseguir em uma base regular. Em vez disso, procuramos ver se há casos particularmente extremos nos quais um conjunto de lucro-benefício teria melhorado drasticamente a nossa rentabilidade. Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa rentabilidade melhora e nossa taxa global de retorno sobe quando estabelecemos uma meta de lucro fixo de 12.000 por comércio. Embora a porcentagem de negócios que sejam rentáveis cai para apenas 36, é claro que uma razão de recompensa para risco de 12.000 para 1.000 oferece rendimentos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo, vemos a curva patrimonial real da nossa estratégia comercial e conclusões finais sobre a rentabilidade da nossa estratégia Morning Star Evening Candlestick. Conclusão final e advertências A nossa curva de equidade atrativa sugere que a nossa estratégia de candelabro foi rentável no EURUSD desde o início até o presente. Os resultados brutos sem regras de gerenciamento de dinheiro ajustadas foram ligeiramente menos rentáveis e nos contam várias coisas interessantes sobre a natureza da nossa estratégia de castiçal. Vimos que a rentabilidade melhorou dramaticamente quando reduzimos as perdas e permitimos que nossos vencedores funcionem significativamente mais. Isso nos diz que nossos sinais de candelabro estão errados em seus sinais de inversão e não valem a pena ser segurados, ou estão corretos e nos dão uma ampla oportunidade de tirar lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia realmente oferece muitos sinais comerciais falsos. No entanto, vemos que as regras de gerenciamento adequadas nos permitem capturar lucros sólidos e limitar nossa desvantagem sobre essas quedas. Combinado com outras técnicas de negociação e mais estratégias discricionárias, argumentaremos que essas formações de castiçal aumentam a nossa rentabilidade comercial global. Escrito por David Rodrguez, o Analista de moeda para o DailyFX DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de divisas.
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